そういえば、クリッカブル URL には http:// のほかにも mailto:、https://、
ftp://、file:// があります。この file:// をパスの先頭に追加するとパスが
まとめて強調表示されてクリッカブルになります。ただし、パスに全角文字を含
めることはできません。

QGREP を使っていて……ということなので、QGREP の設定の「その他」の「ファ
イル名の前に見出しで何かできるかな、と思ったのですが、見出しに設定した文
字列＋半角スペースが入るのでそのままではダメでした。見出しに特殊な１文字
程度を設定して、それをその後の半角スペースとまとめて「file://」に置換す
ることでたぶん強調表示はされると思います。かなり煩雑ですが。