>ところで、ホストマシンに物理的にマウスが繋がっていない場合はマウスカーソル
>が表示されないようなのですが、これは回避できないのでしょうか？

　コントロールパネルのユーザー補助で、マウスキーを使用するようにしたらどうでしょうか。