>＃デスクトップに作らなくても動作するはずなんですけど、
>　デスクトップに作らなくては動作しません。
>＃＃デスクトップに作っても動作しないことがあるという。(泣)
あけましておめでとうございます。
うちは、一応、デスクトップとスタートメニュー（WINDOWS\ｽﾀｰﾄ ﾒﾆｭｰ\以下のフォルダ）
では、動作しますね。富士通の Windows95 を入れたノートPCでも、
Gateway の Windows98 を入れたデスクトップ機でも。
ただ、富士通機の方は、仰るとおり、たまにショートカットキーが効かなくなります。
また、これも仰るとおり、上記二ヶ所以外の任意の場所では、効かないようですね。