>最後のところで「コピーできませんでした」となります。

具体的に何が起きているのか、はっきりとはわかりませんが、セットアップの
最後の段階で設定をレジストリに書き込む部分がありますので、
Windows のユーザーの権限が Administrator である必要があるのでは。
ユーザー権限を確認してみてください。