QX エディタはいわゆる「オンラインソフト」です。さらにまた、ダウンロードした
ファイルが「自動解凍」や「自動インストール」になっているタイプのものでは
なく、自動でないぶん、ユーザーがインストールの手順をしっかりコントロールする
ことができるよう、lzh 圧縮ファイルで配布されています。

こういったファイルのインストールについては、Windows を使う上での一般論
なので、下のリンクの「ガイド」などを参考にしてください。

http://www.vector.co.jp/for_users/guide/

QX のファイルを解凍したあとのセットアップで指定しておくと無難な設定などに
ついては、わたしのサイトの「QX の導入」でも解説しています。
http://homepage1.nifty.com/kabuneko/qx/qxintro1.htm