うちの環境の Windows 2000 + IE 5.5 あるいは Netscape 7 あるいは Opera 6
を使う場合、ファイルの保存時には保存先フォルダを指定できます。

ですから「一時フォルダーにコピーされる」という状況がわかりかねます。

ブラウザの一時フォルダーは、Internet Explorer であれば、メニューの
「ツール」−「オプション」の「インターネット一時ファイル」の設定で
確認できます。

ファイルのダウンロードについては、解説しているウェブページや解説書も
あると思いますので、どうしてもわからなければそういうものを参照なさって
ください。